定常状態カルマンフィルタ
xe = sskf(y,f,h,q,r,x0) [xe, pe]=sskf(y,f,h,q,r,x0)
[y0,y1,...,yn], ykからのデータ, 列ベクトル
[y0,y1,...,yn]
yk
システム行列の次元(NxN)
観測行列の次元(MxN)
ダイナミクスノイズ行列の次元(NxN)
観測ノイズ行列の次元(MxM)
初期状態量の推定値
状態量の推定値
誤差共分散の定常値
rand("seed",5); rand("normal"); q=[.03 0.01;.01 0.03]; u=rand(2,11); f=[1.1 0.1;0 0.8]; g=(chol(q))'; m0=[10 10]'; p0=[2 0;0 2]; x0=m0+(chol(p0))'*rand(2,1); x=ltitr(f,g,u,x0); r=[2 0;0 2]; v=(chol(r))'*rand(2,11); y=x+v; h=eye(2,2); [xe pe]=sskf(y,f,h,q,r,m0)